策略概述:
本策略是一个趋势跟踪型自动化交易系统,核心思想是利用 Kaufman效率比率 (KER),识别趋势的形成与强度,配合价格通道突破确定入场点位,实现对趋势行情的有效捕捉。
策略类型:
趋势跟踪+突破交易=动量策略
适用场景:
趋势行情最佳
核心交易逻辑:
一、信号生成机制
策略在每根K线开盘时(Bar Open)检测信号条件:
📊 计算 Kaufman Efficiency Ratio (周期: 48)
🔍 检测KER在过去2根K线的变化趋势
📈 KER连续上升
做多信号
📉 KER连续下降
做空信号
📌 做多信号条件详解
📌 做空信号条件详解
二、订单执行逻辑:
📈 做多订单执行流程
📉 做空订单执行流程
三、Kaufman效率比率原理:
效率比率 (ER) = 方向变化 / 波动性
方向变化 = |Closetoday - Closen periods ago|
波动性 = Σ|Closei - Closei-1| (从i=1到n)
解读:ER的值在0到1之间。当市场呈现强劲趋势时,ER接近1(价格朝一个方向持续移动); 当市场震荡时,ER接近0(价格反复波动但净变化小)。本策略使用ER的变化趋势而非绝对值来判断入场时机。
MT4和MT5都是同步运行,实盘模拟运行效果差不多,复利8个月200倍收益,可固定可复利
MT4观摩运行效果:
MT5观摩运行效果:
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